

La conclusión cuando se trata del razonamiento put/call skew a través de Marshall de Goldman. “El skew de put-call normalizado del S&P 500 Average Stock ha sido un indicador útil para predecir los rendimientos futuros del SPX a 3 meses. Cuando los niveles de miedo son altos, impulsando un exceso de demanda de opciones puts, tiende a dar lugar a mayores rendimientos de la renta variable en los tres meses siguientes…” El indicador sugiere rendimientos por encima de la media para los próximos 3 meses.
}18:40 | 24/10/2023| Bolsa