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S&P +22bps cerró en 4850 con una orden de mercado (MOC) de $1.2 mil millones para vender. NDX +9bps en 17730, R2K +201ps en 1983, y Dow +36bps en 38001. Se negociaron 11.8 mil millones de acciones en todas las bolsas de valores de EE. UU. en comparación con el promedio diario de 11.5 mil millones de acciones en el año hasta la fecha. El VIX bajó 83bps a 13.19, el petróleo subió 242bps a 75.19, los rendimientos de los bonos a 10 años bajaron 2bps a 4.11, el oro bajó 44bps a 2020, el dólar subió 5bps a 103.34 y el bitcoin bajó 411bps a 40044.

Las acciones extendieron el rally de la semana pasada, pero hubo un cambio en la parte superior de la tabla hoy, con las acciones de baja calidad liderando el camino al alza: las tecnológicas no rentables subieron un 3.6% (un 9.6% en lo que va del año), las acciones más cortas subieron un 3% (un 8.3% en lo que va del año) y el R2K de baja rentabilidad subió un 2.8% (un 5.5% en lo que va del año). Todavía tienen margen para seguir subiendo. La participación de la comunidad minorista también fue extremadamente alta hoy. Recordatorio: también veremos la demanda de recompra de acciones corporativas volver a activarse después de esta semana. El pulso del día fue cubrir posiciones cortas (es decir, reducir la exposición bruta que actualmente se encuentra en niveles máximos de 5 años según GS PB) y tomar ganancias en las mega tecnológicas.

El viernes fue la primera vez en la historia que el S&P alcanzó un nuevo récord histórico, mientras que el R2K está en un mercado bajista (-20% desde el máximo). Hoy vimos un rendimiento superior del R2K (R2K +2.1% frente al S&P +22bps / Nasdaq +9bps). Parece que estas pequeñas empresas tienen un verdadero potencial de crecimiento, ya que el Nasdaq superó al R2K durante 10 sesiones de negociación consecutivas. ¿Qué sucedió después de los 3 retrocesos más grandes anteriores del Russell 2000 cuando el S&P 500 estaba en un récord histórico? Ambos índices subieron en el próximo año, con el R2K superando al S&P 500 y alcanzando un nuevo máximo histórico en todos los casos.

Será una semana(s) intensa en noticias corporativas, con un 24% del S&P reportando esta semana y el consenso de ganancias por acción (EPS) está en un nivel bajo. Hoy vimos un aumento del 5% en ZION en las ganancias (publicadas durante el día), la gente le gustó esto: “Se espera que el ingreso neto por intereses en el 4T24 se mantenga estable o aumente ligeramente en comparación con el 4T23”. DESPUÉS DEL CIERRE: UAL +5% en EPS y guía ’24 muy por encima de las expectativas de Wall Street.

Nuestra mesa tuvo una actividad general calificada como 4 en una escala del 1 al 10. El flujo ejecutado en nuestra mesa terminó con una inclinación de venta del -3.4% en comparación con el promedio de 30 días de +30bps. La mayoría de la actividad en nuestra mesa fue impulsada por fondos de cobertura, que terminaron siendo vendedores netos del -80bps después de cubrir algunas posiciones en Cuidado de la Salud, Productos básicos y Materiales, frente a un suministro en tecnología de la información y reventa en ADRs de China. Los inversores a largo plazo terminaron siendo vendedores netos del -8%, impulsados por un suministro en tecnología de la información (principalmente mega caps), Cuidado de la Salud y Energía.

Las Ofertas Públicas Iniciales (IPOs) están de vuelta después de un descanso de casi 2 años. Esta semana tendremos BTSG y CGON. Esta mañana anunciamos AS y AVBP. Póngase en contacto con la mesa para obtener más información.

DERIVADOS: Un día más lento que gran parte de la semana pasada. El mercado abrió con una buena oferta y la volatilidad subió, pero la caída en el delta que ocurrió durante la tarde hizo que la volatilidad retrocediera también.

La historia principal del día ha sido el rendimiento superior del RUT, con el RUT subiendo más del 2% en los máximos del día. Curiosamente, incluso hoy hemos visto una disminución en la volatilidad a 10 días en el RUT, ya que hoy reemplaza a otro día que tuvo un aumento del 2%. Hemos visto demanda en la estructura temporal del RUT, que sigue invertida. En general, hemos visto demanda de opciones, pero principalmente en el lado negativo en SPX/NDX, lo cual es sorprendente ya que creemos que hay margen para un avance adicional en el RUT. Si está buscando signos de un tope explosivo en SPX/NDX, hoy no parece ser uno de ellos, ya que ha habido una demanda mínima, si la hubo, para opciones de compra a corto plazo en esos índices (al menos en nuestro flujo). (h/t Joe Clyne)

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ÚLTIMOS TITULARES

Terminamos las actualizaciones por hoy… Diego se despide… Volvemos mañana a las 08:00 ET

} 22:08 | 08/11/2024

Bolsa

El dólar subió por sexta semana consecutiva, alcanzando un cierre semanal no visto en cinco meses, mientras que el oro sufrió su peor semana desde mayo, perdiendo terreno ante el dólar. Bitcoin registró su segunda mejor semana del año, alcanzando máximos históricos superiores a $77,000 tras la elección de Trump. Los precios del crudo se mantuvieron estables al final de la semana, sin cambios significativos.

} 22:07 | 08/11/2024

Bolsa

Los avances en empresas de pequeña capitalización fueron impulsados por el sector financiero, junto con un gran squeeze en las acciones más vendidas en corto. La volatilidad, medida por el VIX, cayó fuertemente, arrastrando coberturas. En el mercado de bonos, la semana fue intensa, con una curva de rendimiento más plana al final. Solo el extremo corto mostró subidas en rendimientos.

} 22:06 | 08/11/2024

Bolsa

En un hito histórico, el S&P 500 superó los 6,000 puntos durante la sesión, aunque no logró cerrar por encima, quedando a un paso de su 50.º máximo histórico en el año. Las empresas de gran capitalización se fortalecieron tras las elecciones, y las de pequeña capitalización lograron su mejor desempeño desde los confinamientos de abril de 2020. Tesla volvió a superar el billón de dólares en valor de mercado, mientras Nvidia continuó en récords, posicionándose como la empresa más grande del mundo por delante de Apple.

} 22:06 | 08/11/2024

Bolsa

El viernes, Wall Street cerró al alza, marcando la mejor semana del año. El S&P 500 subió un 0.38%, el Nasdaq un 0.06%, el Dow un 0.59%, y el Russell 2000 lideró con un 0.71%.

} 22:06 | 08/11/2024

Bolsa

TESLA: El RSI está llegando a niveles de sobrecompra, pero Tesla tiende a ir al extremo cuando se pone en marcha. No olvidemos que esta es una de las acciones en corto favoritas de los fondos de cobertura…

} 21:26 | 08/11/2024

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GS: Esperamos que el crecimiento real de los ingresos se desacelere a un sólido 2.5%, ya que la menor inmigración hace que el crecimiento del empleo se normalice.

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Spotgamma: La compra de calls de TSLA es imparable, Hoy se han negociado 4 MILLONES de calls de TSLA, lo que es el segundo nivel más alto este año.

} 20:27 | 08/11/2024

Últimos Titulares

El ratio P/E a 12 meses para el S&P 500 es de 22.2. Este ratio P/E está por encima del promedio de 5 años (19.6) y del promedio de 10 años (18.1). Factset

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Agencia federal acusa a funcionario de la Casa Blanca de violar la Ley Hatch.

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Rachel Reeves planea utilizar 350.000 millones de libras de fondos de pensiones municipales para impulsar la economía del Reino Unido. FT

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Es raro ver que el SPX suba más de un 2.5% mientras alcanza un máximo histórico. Nota de Tier1Alpha: “De hecho, esto solo ha ocurrido en cinco ocasiones desde 1960, siendo la última el 31 de marzo de 2000. No estamos diciendo que esto termine de la misma forma, pero sí destaca lo poco comunes que son movimientos significativos como este fuera de eventos de volatilidad más amplios.”

} 19:22 | 08/11/2024

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El S&P 500 cruza la marca de 6,000 por primera vez.

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Fiscal especial de EE.UU. pide a la corte que suspenda el procesamiento de Trump – El fiscal especial anunciará los planes para el caso Trump antes del 2 de diciembre

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JPM: El rendimiento de los minoristas y el SPX se movieron al unísono hasta este verano. Estar un 3% arriba mientras el SPX sube un 20% es decepcionante. ¿Es hora de que los minoristas persigan el SPX por miedo a quedarse fuera (FOMO)?

} 18:02 | 08/11/2024

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Cierre de las acciones europeas: un movimiento irregular mientras surgen cuestiones políticas: Stoxx 600 -0,7% DAX alemán -0,8% Francia CAC -1,2 FTSE 100 del Reino Unido: -0,8% España IBEX -0,2% El índice FTSE MIB de Italia cae un 0,5%

} 17:59 | 08/11/2024

Bolsa