PROGRAMA GESTION DE CARTERAS
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S&P +6bps cerró @ 4997 con un MOC: -$540mm para VENDER. NDX +16bps @ 17,783, R2K +155bps @ 1988 y Dow +13bps @ 38,726. Se negociaron 11.8 mil millones de acciones en todas las bolsas de valores de EE. UU. frente al promedio diario de 11.4 mil millones de acciones hasta la fecha. VIX -23bps @ 12.80, crudo +353bps @ 76.47, rendimientos de 10 años +3bps @ 4.15%, oro -18bps @ 2048, dxy +8bps @104.15 y bitcoin +286bps @ 45,452.

El S&P 500 cotizó por encima de los 5k intradía por primera vez hoy. Tomó 757 días pasar de 4,800 a 4,900 y solo 15 días pasar de 4,900 a 5,000. Hoy, el S&P 500 también cerró en otro ATH con el Russell 2000 en una disminución del 20%. Esto ocurrió previamente durante un episodio en noviembre de 1998. Es interesante notar que durante la instancia anterior, el rendimiento superior del S&P sobre el R2K continuó en 1 mes (S&P +340bps, R2K +170bps), 3 meses (S&P +700bps, R2K +20bps) y 12 meses (S&P +18.2%, R2K +14.1%) hacia adelante.

SPX plano en el día, pero > 40 acciones de tecnología, medios y telecomunicaciones subieron > 5% en la sesión. MICRO sobre MACRO fue el nombre del juego hoy ya que las ganancias continúan siendo el GRAN impulsor de la dispersión en el mercado. Los libros cortos estuvieron bajo presión MÁXIMA hoy en el épico apretón de ARM del 47% que ocupó la mayoría del tiempo de aire… Bitcoin >45k también tuvo a la comunidad minorista de MEME totalmente comprometida (sensibles a Bitcoin +12%). Inyectando más angustia en el sistema: la mayoría de las posiciones cortas +4.56%, Tecnología no rentable +3%, R2K no rentable +3%, Acciones MEME +3.5%.

Los HF estuvieron ocupados a regañadientes negociando alrededor de sus libros cortos mientras que los L/O principalmente se quedaron de brazos cruzados. Casi toda la demanda que vimos en ARM fue de cubiertas de HF. Hemos visto un aumento de evidencia de trading de estilo de “cola derecha” / persecución de momentum (piense en la segunda mitad de 2021) en las últimas semanas. META / PLTR / SMCI / SOFI se destacan en torno a las ganancias. Esto parece estar impulsado por una combinación de compras minoristas / trading agresivo de opciones de corto plazo / volúmenes explosivos / cobertura en torno al margen. PYPL no ayudó al sentimiento de HF con acciones bajando -11%… vimos compras de HF en el reporte.

Nuestro escritorio fue un 5 en 1 – 10 escala en términos de niveles de actividad general. El flujo ejecutado en nuestro escritorio terminó con un sesgo de venta del -2.9% frente al promedio de 30 días de -118bps. L/O terminó como compradores netos de +41bps, impulsados por la demanda en Finanzas (alternativas), Productos básicos, Energía frente a la oferta en tecnología de la información y materiales. Los HF terminaron como vendedores netos de -60bs, impulsados por coberturas dispersas en tecnología de la información, energía y productos básicos frente a la oferta en servicios de comunicaciones e industriales.

Nuestro escritorio de recompra sigue siendo muy activo, funcionando a 1.7 veces el promedio diario hasta la fecha en términos de ejecución notional. Ha habido $105.4 mil millones en autorizaciones de recompra para los primeros 7 días de febrero (META, HCA, PHM, MTCH, MO, EQR… todos lanzados dentro de la última semana).

EPS DESPUÉS DEL CIERRE:

NET +20% las ventas del 4T superaron con $363mn (+32% año tras año) frente a consenso $354mn + guía de ventas FY $1.65bn frente a consenso $1.66bn y EPS 58-59c frente a consenso 59c BILL +15% supera en ingresos / OI en el trimestre + aumenta ingresos FY a $1.226-$1.251B (+16-18% año tras año) y EPS a ~$2.20 frente a previo ~$1.80 TTWO -2% en línea F3Q y reduce EPS FY PCTY -10% supera pero guía ingresos F3Q por debajo de la calle DOCS -10% supera en 3Q ingresos / EBITDA + aumenta orientación FY (… aunque los ingresos del 4T guían un toque por debajo de la calle en ingresos / EBITDA) PINS -24% en 4Q ingresos perdidos

DERIVADOS: la straddle diaria de 42bp no se realizó ya que SPX terminó el día +0.06%. La volatilidad también permaneció relativamente sin cambios, ya que vimos ofertas de volatilidad en el mes frontal y aumentos en la curva. El volumen de llamadas superó ampliamente a las opciones de venta, representando ~59.5% de la cinta frente al promedio de 1 año de ~53%. Los flujos fueron pequeños, pero vimos algunos clientes monetizando llamadas y reestructurando coberturas. ARM sigue siendo un tema de interés después de subir ~48% y esto no fue diferente en el espacio de derivados. Desde su fecha de salida a bolsa el 13 de septiembre, la sesión de hoy vio una cantidad extrema de volumen de opciones, más de 5 veces el máximo anterior en diciembre. La straddle para mañana es de 45bps ya que el mercado está cotizando un evento sin impacto para las revisiones del IPC. (Crédito a Braden Burke)

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