SP 500 pasaría a gamma positiva por encima de 4665.

Vean esta cita:

También advertimos sobre los desencadenantes de venta «próximos» del modelo CTA Trend para el Nasdaq, ya que efectivamente «cambiamos» de la señal heredada de «+100% largo» a la señal actual de «-37% corto», lo que implica una venta agregada estimada de ~-$17. 6 mil millones de dólares de NQ en todo el universo (pero en la zona de «corte» de hoy, cerca de cubrir / volver a ser «largo» en un repunte y cierre por encima de 15319), mientras que también se observa que para hoy, la señal de Russell 2k sigue siendo próxima a su próximo «disparador de venta» en un cierre por debajo de 2092.29

Vean la tabla:

En suma los CTAs ayer y durante el día de hoy han girado de 100% en Nasdaq a -37% cortos. No cabe la menor duda a mi modo de ver que ellos han sido la fuente más importante de papelón por tanto que estamos viendo desde ayer. Ojo, porque cierran de nuevo cortos y empiezan a comprar por encima de 15320, un punto no muy alejado y factible por arriba.

Aquí tienen algunas precisiones más de McElligott:

  • El reajuste de los ETFs apalancados al final del día fue parte de la presión al cierre de ayer, con un total de ~8.300 millones de dólares para la venta de productos de índices y sectores, pero de nuevo centrados en la tecnología/vinculados al Nasdaq (-1.220 millones de dólares en el SPX, -3.730 millones de dólares en el NDX, -607 millones de dólares en el RTY, -176 millones de dólares en el INDU, -535 millones de dólares en el sector financiero, -1.850 millones de dólares en el sector tecnológico, -18 millones de dólares en el sector sanitario).
  • Por último, los ETN sobre el VIX también fueron fuente de demanda de Vega durante el día de hoy, con un movimiento de volatilidad de +1, lo que supone un bot de 1737 contratos de futuros sobre el VIX para el reequilibrio (1,9% del ADV).

José Luis Cárpatos

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