Las primas de riesgo de las opciones están aumentando en todos los activos, desde las acciones hasta el oro, incluso cuando la volatilidad implícita en índices de referencia como el VIX se ha mantenido moderada, informó Bloomberg este fin de semana. La brecha entre la volatilidad implícita y la realizada se está ampliando porque las oscilaciones reales del mercado siguen siendo inusualmente pequeñas.
Sin embargo, Bloomberg escribe que el oro sigue siendo la excepción . La volatilidad implícita ha aumentado a medida que el lingote alcanza récords, impulsada por la incertidumbre del FOMC y la demanda de coberturas de cola por parte de los inversores.
“Las primas de riesgo de volatilidad del oro no habían sido tan altas desde los primeros días de la guerra entre Rusia y Ucrania en 2022”
