Curso Intensivo de Scalping
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S&P -54bps cerrando en 4569 con una MOC: $2.8 mil millones para comprar. NDX -99bps en 15839, R2K +104bps en 1882 y Dow -11bps en 36204. Se negociaron 12.7 mil millones de acciones en todas las bolsas de valores de EE. UU., frente al promedio diario del año hasta la fecha de 10.8 mil millones de acciones. VIX +356bps en 13.08, crudo -107bps en 73.28, rendimientos de 10 años +6bps en 4.26%, oro -210bps en 2028, DXY +37bps en 103.65 y bitcoin +503bps en 41724.

Nuestro escritorio tuvo una actividad general clasificada como 4 en una escala del 1 al 10. El flujo ejecutado en nuestro escritorio terminó con una asimetría de venta de -270bps. La acción del precio fue indicativa de la rotación que hemos estado observando la semana pasada (The Rest > The Best), con Megacap Tech liderando la caída con -167bps. Los brotes verdes hoy fueron temas de baja calidad/rezagados: Sensibilidad a la Deuda de Alto Rendimiento (GSXUDEBT, +259bps); Más Corto y Líquido (GSXUMSAL, +219bps); Russell de Bajo Beneficio (GSCBNPR2, +187bps). También es importante destacar que las criptomonedas están rompiendo, con Bitcoin ahora cómodamente por encima de 40,000.

La tendencia de rezagados a líderes sigue avanzando: la semana pasada fue la segunda mejor semana de todo el año para RTY > NDX. El dolor de los HF continúa con un agresivo short squeeze hoy: nuestro proxy para el rendimiento de HF (GSPRHVMS) bajó -256bps y experimentó su peor rendimiento de 2 días de todo el año. Más angustia dentro de la comunidad tradicional de HF L/S, ya que la gran mayoría de este grupo opera neto largo (y altamente concentrado en tecnología). A pesar de que RTY supera a NDX por cuarta sesión consecutiva, NDX sigue superando a RTY en ~38% YTD. Seguimos pensando que hay espacio para que esta brecha converja antes de fin de año.

Observamos debilidad en ADR (KWEB -267bps) con destacados notables como MNSO -14% // BZ -11% // PDD -168bps. Sigue sintiéndose como si el sentimiento en torno a China sigue siendo de aversión al riesgo y parece que la acción de precios de hoy es más un factor de desinversión/rotación fuera de los “ganadores” hacia fin de año. Nuestro equipo de PB destacó que noviembre marcó el cuarto mes consecutivo de oferta neta en acciones chinas, reflejo de un sentimiento más conservador hacia la región hacia fin de año…

CONFERENCIA DE GS FINANCIAL SERVICES: Comienza mañana en Nueva York. Tenemos más de 100 empresas asistiendo y estaremos atentos a los comentarios sobre las perspectivas de NII, crédito, mercados de capitales y la perspectiva regulatoria y legislativa.

CTAS/COMPRA DE ACCIONES: La demanda de CTA se está agotando después de comprar +$235 mil millones de acciones globales en el último mes. Las corporaciones están en su última semana de una ventana abierta, con una demanda la semana pasada que terminó en 0.7x frente al promedio diario anual hasta la fecha de 2023 y solo 0.5x frente al promedio diario anual hasta la fecha de 2022.

DERIVADOS: Comienzo tranquilo de la semana con llamadas representando el 57% del mercado a pesar de la caída. La liquidación del NDX/RTY estuvo nuevamente en foco, ya que la asimetría put/call de RTY de diciembre se invirtió (llamadas sobre puts). El flujo de clientes fue relativamente moderado, pero hemos visto cierto interés en agregar protección a la baja de plazo más largo dada la baja volatilidad del SPX. EM bajó hoy, pero hubo un comprador de China, ya que se negociaron 54k spreads de llamadas FXI Feb 26-28 en el mercado. Los datos se intensifican mañana con JOLTS, seguido por ADP y NFP más adelante en la semana… el straddle del viernes salió al 1.03%

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“Los Siete Magníficos han invertido $1.5 billones en gastos de capital e I+D durante los últimos 5 años mientras aumentan la inversión para desarrollar la infraestructura para la inteligencia artificial. Meta planea gastar $75 mil millones en I+D y gastos de capital este año solo.” – Bobby Molavi

} 21:18 | 21/02/2024

Bolsa

NVDA: El movimiento implícito ronda el 11%. Veremos cómo evoluciona esto, pero dado el hecho de que el comercio de opciones al por menor ha revivido a lo grande últimamente, muchos apostadores aprenderán cómo funciona el restablecimiento de la volatilidad después de las ganancias.

} 21:11 | 21/02/2024

Bolsa

La mayoría de los funcionarios de la Reserva Federal se mostraron preocupados en la reunión de enero por los riesgos de recortar las tasas de interés demasiado pronto, con incertidumbre sobre cuánto tiempo deberían permanecer los costos de endeudamiento en su nivel actual, mostraron las minutas. “Los participantes destacaron la incertidumbre asociada con cuánto tiempo sería necesario mantener una postura de política monetaria restrictiva” para que la inflación vuelva a situarse en el objetivo del 2% fijado por la Fed, según las actas de la sesión del 30 y 31 de enero. Mientras que “la mayoría de los participantes señalaron los riesgos de ir demasiado deprisa en la relajación de la política monetaria”, sólo “un par (…) señaló los riesgos a la baja para la economía asociados al mantenimiento de una política monetaria excesivamente restrictiva durante demasiado tiempo”. Los funcionarios acordaron “en general” que necesitaban “una mayor confianza” en la caída de la inflación antes de considerar el recorte de tasas, según las minutas, en un lenguaje que parecía enfatizar un enfoque cuidadoso y quizás más lento de los recortes de tipos que los participantes del mercado ahora esperan que comiencen en junio. Según las minutas, “algunos participantes” mencionaron el riesgo de que los avances en materia de inflación se estancaran si la economía seguía funcionando tan bien como hasta ahora. En su reunión de enero, la Fed mantuvo la tasa de interés de referencia a un día en el rango del 5,25%-5,50% fijado en julio, y abrió la puerta a recortes una vez que las autoridades “tengan más confianza en que la inflación se está moviendo de forma sostenible” hacia el objetivo del 2% del banco central. En su conferencia de prensa del 31 de enero, el presidente de la Fed, Jerome Powell, descartó esencialmente un recorte de tasas en la reunión del 19 y 20 de marzo, y las actas sugieren que no fue una decisión especialmente reñida. Los datos publicados tras la última reunión de la Fed mostraron un crecimiento del empleo y una inflación en enero superiores a lo esperado. Aunque estos datos no han cambiado la opinión general de los funcionarios de la Fed de que la inflación seguirá cayendo este año, no han contribuido a aumentar la “confianza” que desean antes de relajar la política monetaria restrictiva utilizada para combatir el peor brote de inflación desde la década de 1980. En las minutas también se mencionan las próximas decisiones sobre cuándo y cómo dejar de reducir el tamaño del balance de la Fed, y “muchos participantes” sugieren el inicio de debates “en profundidad” sobre la política de balance en marzo. Reuters

} 20:24 | 21/02/2024

Bolsa

“Varios participantes mencionaron el riesgo de que las condiciones financieras fueran o pudieran llegar a ser menos restrictivas de lo apropiado, lo que podría añadir un impulso indebido a la demanda agregada y provocar que se estancara el progreso en materia de inflación”.

} 20:10 | 21/02/2024

Bolsa

Los contratos de futuros de fondos federales continúan reflejando junio como el primer recorte de tasas de la Fed.

} 20:09 | 21/02/2024

Bolsa

Actas de la Fed: La mayoría de los funcionarios señalaron los riesgos de recortar demasiado rápido. Algunos funcionarios percibieron el riesgo de que el progreso en la inflación pudiera estancarse.

} 20:08 | 21/02/2024

Bolsa

– Actas del FOMC: Los funcionarios querían ver más progreso hacia el 2% de inflación antes de reducir las tasas. Los funcionarios siguen “altamente atentos” a los riesgos de inflación. Powell planea comenzar la próxima revisión quinquenal de la declaración en la segunda mitad de 2024.

} 20:06 | 21/02/2024

Bolsa

SOX ha bajado a la línea de tendencia que ha estado en su lugar desde que comenzó el toro de octubre. Se trata de un nivel importante. Un cierre por debajo y la SMA 50 días son el siguiente gran soporte, en torno a 4230. La resistencia está en la zona de los 4600. Veamos qué decide hacer NVDA…

} 19:44 | 21/02/2024

Bolsa

Todo el mundo sabe que batirán, pero la cuestión es por cuánto. Todo el mundo sabe que es un largo favorito y que este mega-tema no ha terminado todavía de ninguna forma, pero la cuestión es cuánto dinero rápido de “vender las noticias” hay ahora mismo en la acción. Todo el mundo sabe que las últimas impresiones han provocado cierta debilidad en el precio de las acciones, pero la cuestión es si la historia se repetirá. Abróchense los cinturones. Esto es casi tan emocionante como cuando Nokia era la mayor empresa de Europa Y presentaba informes intradía.

} 19:41 | 21/02/2024

Bolsa

Bowman de la Reserva Federal: “Ciertamente no ha llegado el momento de bajar los tipos”

} 19:36 | 21/02/2024

Bolsa