PROGRAMA GESTION DE CARTERAS
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S&P cerró con una disminución de 8 puntos básicos a 4411, con una orden de compra de $1.45 mil millones en el cierre. El NDX bajó 30 puntos básicos a 15428, el R2K subió 7 puntos básicos a 1706 y el Dow aumentó 16 puntos básicos a 34337. Se negociaron 9.3 mil millones de acciones en todas las bolsas de valores de EE. UU., en comparación con el promedio diario del año hasta la fecha de 10.9 mil millones de acciones. El VIX aumentó 416 puntos básicos a 14.76, el crudo subió 176 puntos básicos a 78.53, los rendimientos de los bonos a 10 años bajaron 2 puntos básicos a 4.63%, el oro subió 32 puntos básicos a 1946, el dólar bajó 19 puntos básicos a 105.66 y el bitcoin bajó 139 puntos básicos a 36667.

Fue un comienzo notablemente tranquilo para lo que se espera sea una semana ocupada desde los frentes macro y micro, con el CPI (mañana) y el PPI/Ventas al por menor (miércoles), 20 oradores de la Reserva Federal y las ganancias de los consumidores (mañana: HD y ONON, miércoles: TGT y TJX, jueves: BBWI, GPS, WMT, M, WSM). La mayoría de los inversores se mantuvieron al margen hoy, aunque el apetito por el riesgo sigue presente, con la tendencia del mercado siendo al alza.

Las estimaciones de los CTA de esta mañana llamaron mucho la atención, proyectando comprar más de $38 mil millones en S&P en las próximas 5 sesiones en un mercado plano, cambiando de corto a largo en S&P. Este es un número significativo, alrededor de $7.6 mil millones por sesión. Además, se espera que el 92% de las empresas estén en su ventana abierta al final de esta semana, agregando aproximadamente $5 mil millones en demanda.

Nuestra mesa tuvo una actividad general en un nivel 3 en una escala del 1 al 10. El flujo ejecutado en nuestra mesa terminó con un aumento de 69 puntos básicos hoy, en comparación con el promedio de los últimos 30 días de 24 puntos básicos. Los niveles de actividad de la franquicia fueron muy tranquilos, un 20% menos en comparación con las últimas 2 semanas. La racha de compras continuó con el grupo teniendo aproximadamente $1 mil millones en demanda neta, terminando un 16.5% mejor para comprar, que es el sesgo de compra más alto desde el 17/10 y se ubica en el percentil 90 en una mirada retrospectiva de 52 semanas. La demanda sigue siendo amplia en naturaleza, con la demanda de hoy en sectores como salud, tecnología de la información (más pronunciada en semiconductores y software) y servicios de comunicación. Los fondos de cobertura terminaron un 7% mejor para la venta, con una oferta más pronunciada en discrecional, financieras y productos básicos.

DERIVADOS: Día lento en el espacio de opciones a medida que nos acercamos a una semana macro ocupada. Los distribuidores tienen alrededor de $6 mil millones en gamma, lo que ha contribuido a este movimiento tranquilo, ya que terminamos el día con una caída de solo el 0.08%. En cuanto al flujo, vimos vendedores de volatilidad RUT en el espacio de 1 año y volatilidad SPX en los plazos más cortos. Todos los ojos están puestos en el CPI mañana, ya que el straddle se cerró en 0.75%. Poseer gamma para el CPI no ha sido rentable desde el 10 de noviembre de 2022, y creemos que las volatilidades del extremo frontal pueden volver hacia los mínimos si continúa esta tendencia. Para monetizar esta estructura de términos empinados y capturar la exposición delta, al escritorio le gustan las opciones de compra SPX en el espacio de 6 meses para aprovechar un manejo de volatilidad de 11. (h/t Braden Burke)

Las expectativas de inflación de la Reserva Federal de Nueva York esta mañana ofrecieron una visión más moderada sobre la inflación en comparación con el informe del viernes de Mich. Para el informe del CPI de mañana, esperamos un aumento del 0.32% en el CPI central de octubre (vs. un consenso del 0.3%), lo que corresponde a una tasa interanual del 4.13% (vs. un consenso del 4.1%). Destacamos tres tendencias clave a nivel de componentes que GIR espera ver en el informe de este mes:

  1. Esperamos que la estacionalidad residual impulse la inflación del CPI central en alrededor de 7 puntos básicos este mes, ya que es probable que los factores estacionales del CPI se sobreajusten a la desaceleración de la inflación en el otoño de 2020.
  2. La inflación del seguro de salud debería cambiar de -4% al mes a +1% al mes, ya que la BLS incorpora nuevos datos de origen sobre la rentabilidad de las aseguradoras y algunos cambios metodológicos con el informe de este mes. Esperamos que el cambio en la inflación del seguro de salud impulse la inflación del CPI central en 4 puntos básicos en octubre.
  3. Esperamos que la inflación de la vivienda se desacelere ligeramente (pronosticando un aumento del 0.45% en el alquiler y un aumento del 0.44% en el OER), ya que la brecha entre los alquileres para nuevos y antiguos arrendamientos continúa cerrándose y la brecha entre el alquiler y el OER se normaliza después del aumento del mes pasado. El índice de precios al consumo básico mide el seguro de salud utilizando una metodología y datos de origen diferentes, y esperamos menos impulso de la estacionalidad residual al CPI central en octubre. Como resultado, la previsión tentativa de GS para la inflación del CPI central de octubre actualmente se sitúa en un aumento del 0.21% mes a mes.

 

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