PROGRAMA GESTION DE CARTERAS
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S&P +59 puntos básicos cerró en 4594 con un Mercado al Cierre (MOC) de $ insignificante. NDX +31 puntos básicos @ 15997, R2K +283 puntos básicos @ 1,860 y Dow +82 puntos básicos @ 36245. Se negociaron 12.3 mil millones de acciones en todas las bolsas de valores de EE. UU., frente a un promedio diario de 10.8 mil millones de acciones en lo que va del año. VIX -209 puntos básicos @ 12.65, petróleo crudo -225 puntos básicos @ 74.26, rendimientos a 10 años -11 puntos básicos @ 4.21%, oro +173 puntos básicos @ 2071, DXY -27 puntos básicos @103.22 y bitcoin +290 puntos básicos @ 38842.

El S&P superó los 4600 hoy (los rendimientos ahora están en los más bajos desde mediados de septiembre, el rendimiento de los bonos del gobierno de EE. UU. a 10 años -10 puntos básicos @ 4.22%) a pesar del tono hawkish de Powell esta mañana (se esperaba que contrarrestara los comentarios de Waller y lo hizo). Sin embargo, Powell no pareció tan hawkish como el mercado podría haber temido y esperado esto como un evento de clarificación. El resultado fue un desenrollado agresivo del impulso (nuevamente) ya que la acción del precio y los flujos señalan una clara “rotación” fuera de las tecnologías de megacap y hacia “el resto” (nada malo con lo primero, simplemente más confianza en sumar a lo último). Hubo una gran diferencia entre estos dos pares clave hoy: la mayoría de las tecnologías cortas + no rentables, ambas hasta un asombroso 6.20%, frente a las tecnologías de inteligencia artificial y de megacap, ambas terminando a la baja -20 puntos básicos. El sentimiento común allí sigue siendo cierta vacilación en presentarse en 2024 con tu “mejor idea” siendo la empresa más grande del mundo que ha subido >100% en el último año, incluso si debería ser así.

Hoy también fue el día en que finalmente vimos un despegue en el RTY con el índice superando al NDX en un 2.8% (los fondos de cobertura tienen actualmente la máxima exposición al factor de impulso). R2K más alto y NDX más bajo es el intercambio de máximo dolor en este momento, lo que claramente significa que esto es lo que sucederá.

Nuestra mesa tuvo una puntuación de 6 en una escala de 1 a 10 en términos de niveles generales de actividad. El flujo ejecutado en nuestra mesa terminó con un sesgo de venta del -5.4% frente al promedio de 30 días de -99 puntos básicos. Los fondos de cobertura terminaron siendo vendedores netos en un -1.6%, impulsados por ventas a largo plazo en tecnología de megacap. Los gestores de activos vendieron la fortaleza hoy y terminaron con un sesgo de venta del -17.7% (ejecuciones totales delta uno en nuestro piso de operaciones). Este sesgo de venta L/O es del percentil 91 en comparación con las últimas 52 semanas y es el más alto desde septiembre. Suministro en magnitud de nocional: servicios de comunicación, tecnología de la información, financieros, productos básicos y discrecionales.

ACTUALIZACIÓN DE PB: El apalancamiento bruto del libro en general disminuyó en 1.4 puntos a 260.2% (percentil 95 en 1 año) y el apalancamiento neto disminuyó en 1.7 puntos a 66.6% (percentil 39 en 1 año). La proporción bruta L/S del libro en general disminuyó en un -1.1% a 1.688 (percentil 5 en 1 año). El apalancamiento bruto L/S fundamental aumentó en 0.2 puntos a 189.0% (percentil 86 en 1 año) y el apalancamiento neto disminuyó en 0.4 puntos a 52.7% (percentil 65 en 1 año).

En general, el libro Prime fue vendido neto ya que la actividad comercial bruta aumentó por primera vez en 3 semanas, impulsada tanto por ventas cortas como largas (1.6 a 1). Las acciones individuales fueron vendidas netas por cuarta semana consecutiva, impulsadas tanto por ventas largas como cortas, mientras que la venta neta en productos macro fue impulsada completamente por ventas cortas.

Los fondos de cobertura vendieron acciones industriales de EE. UU. al ritmo más rápido desde julio de ’21, impulsados tanto por ventas cortas como largas. Las ventas netas de esta semana se ubican en el percentil 99 en comparación con los últimos cinco años.

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ÚLTIMOS TITULARES

Movimientos positivos a excepción del Dow: El Promedio Industrial Dow cotiza a 38563, -153 puntos o -0,40%. El índice S&P sube 10,0 puntos (0,19%) y se sitúa en 5431. El índice NASDAQ sube 87 puntos (0,50%) y se sitúa en 17696.

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Holger Zschaepitz – La rentabilidad de la deuda estadounidense a 10 años se sitúa por debajo del 4,3% gracias al IPP. El índice de precios a la producción registró el mayor descenso en 7 meses, lo que se suma a la evidencia de que las presiones inflacionistas se están moderando. Las probabilidades de un recorte de tipos de la Fed en septiembre se dispararon hasta el 65% tras la lectura del IPP.

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Nvidia sube otro 3% marcando nuevos máximos históricos.

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PANTHEON: “… Las cifras de mayo #PPI se suman al creciente mosaico de pruebas de que la desinflación ha vuelto a su cauce… sentando las bases para el primer recorte de tipos que se producirá en septiembre y múltiples flexibilizaciones este año”.

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Principales movimientos de apertura: AVGO +13%: Supera BPA y ventas; eleva previsión de ventas 24 años; anuncia desdoblamiento de acciones 10 por 1. TSLA +7%: Musk dijo que ambas Tesla “resoluciones de los accionistas están pasando actualmente por amplios márgenes” SPCE -10,5%: Anunció una división inversa de acciones 1 por 20 GLW -1,3%: Rebajada en MS $PFE -0,3%: El estudio de fase 3 CIFFREO no alcanzó el objetivo primario. JPM +0,5%: Aumento de la previsión de ventas de IB en el 2º trimestre del 25% al 30%.

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El oro que estaba ligeramente abajo, ahora muestra ligeras subidas. Se beneficia de la caída de los rendimientos.

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Peticiones de subsidio de desempleo más altas desde agosto de 2023

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Bolsa

Los rendimientos americanos a 10 años caen al 4.25%. Desplome total tras los datos de paro semanal

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OJO a esto: Solicitudes de subsidio por desempleo en EEUU +13K hasta 242K en la semana jun-8; encuesta 225K

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Bolsa

Todos los datos del IPP, priori positivos: IPP Demanda Final EEUU (M/M) Mayo: -0,2% (est 0,1%; prev 0,5%) – IPP Demanda Final (interanual) Mayo: 2,2% (est 2,5%; prev 2,2%) – IPP Ex Alimentación y Energía (M/M) Mayo: 0,0% (est 0,3%; prev 0,5%) – IPP sin alimentos ni energía (interanual) Mayo: 2,3% (est 2,5%; prev 2,4%)

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IPP de mayo en EE.UU.: 2,2% interanual frente al +2,5% previsto

} 14:31 | 13/06/2024

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Los futuros del S&P 500 subían un 0.1% y estaban preparados para alcanzar el 29º máximo histórico del año, mientras que los futuros del Nasdaq superaban, subiendo un 0.6% y encaminados a ganar por cuarta sesión consecutiva después de otro cierre récord el miércoles, con acciones de Mag7 y Semiconductores subiendo, destacándose AVGO +13.6%, TSLA +6.3% y NVDA +2.4%.

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Los futuros están al alza nuevamente, con la tecnología liderando de nuevo y las pequeñas capitalizaciones rezagadas, la misma tendencia que vimos después de la conferencia de prensa de Powell, a pesar de que las pequeñas capitalizaciones lideraron la mayor parte de la sesión

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Tipo de financiación a un día garantizado 5,31% el 12 de junio frente al 5,32% el 11 de junio.

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Tesla dice que probablemente subirá los precios del Model 3 en Europa tras los mayores aranceles de la UE a los VE chinos

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Broadcom sigue los pasos de Nvidia y se dispara tras superar previsiones y anunciar un ‘split’. CINCODIAS

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