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Ventas de 40 mil millones de dólares en contratos de futuros S&P 500

}13:33 | 03/10/2023|Bolsa

En un informe, Goldman Sachs hace referencia a la actividad de deshacer posiciones en contratos de futuros y opciones, específicamente en relación con el mercado de futuros ES1 (del S&P 500) y algunas acciones específicas.

La primera parte, “the ‘bad news’…,” menciona que la velocidad y magnitud a la que los administradores de carteras cuantitativas (CTA) están deshaciendo sus posiciones en futuros ES1 ha sido la más grande registrada hasta el momento. Esto significa que se están retirando del mercado de futuros ES1 de manera significativa y rápida. Además, se señala que durante las últimas cinco sesiones, se vendieron casi 40 mil millones de dólares en contratos de futuros S&P 500 (spx).

La segunda parte, “the ‘good news’…,” sugiere que gran parte de esta liquidación de posiciones se ha realizado, lo que significa que es probable que haya menos presión de venta en el futuro cercano. Se espera que la venta masiva de contratos de futuros ES1 se acerque a su fin hacia el final de la semana. Además, se menciona que hay oportunidades para aquellos que deseen adquirir opciones de compra (“delta”) a medida que los inversores buscan ganar exposición al alza del mercado. También se proporcionan ejemplos de opciones de compra con costos bajos en varios ETF (fondos cotizados en bolsa) como DIA, XLV, XLP y SPY.

Además, se menciona que la investigación de Goldman Sachs actualizó su “lista de convicción”, que es una lista de recomendaciones de acciones que la firma considera atractivas para comprar o mantener en la cartera, añadiendo NVDA, CTAS y QRTX, y eliminando CRM y JCI como opciones de compra recomendadas. Esto implica cambios en las recomendaciones de inversión de la firma con respecto a estas acciones específicas.

Gráfico del día

El sentimiento negativo en el mercado está en todas partes. El gráfico del día de Goldman Sachs sugiere que tener una perspectiva bajista está ganando tracción y posiblemente se está convirtiendo en un consenso, ya que ha aumentado al doble desde julio. Ahora, los bajistas superan en número a los alcistas en una proporción de aproximadamente 1.5 a 1. La posición en el mercado también está siguiendo esta tendencia, ya que la reducción en la exposición neta se encuentra en el percentil 98 para la comunidad fundamental de largos y cortos en los últimos dos meses.

Por Diego Puertas

Fuente: Goldman

 

 

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ÚLTIMOS TITULARES

El dólar estadounidense cae aún más después del Libro Beige y Mester.

} 20:58 | 29/11/2023

Bolsa

El rendimiento de los factores de “riesgo” sigue siendo bajo. JPM ha realizado un seguimiento del rendimiento acumulado y renovable de los factores “más arriesgados”, como la alta volatilidad, la pequeña capitalización y la baja rentabilidad. JPM: “La rentabilidad a 3 meses de estos factores estuvo cerca de un máximo a finales de julio y cerca de un mínimo a finales de octubre (aparte de los máximos y mínimos establecidos en torno a los principales mínimos del mercado). Aunque el rendimiento se ha vuelto menos negativo a medida que los factores han dejado de venderse, siguen siendo bastante bajos y están lejos de cualquier tipo de señal de búsqueda de riesgo.” (JPM)

} 20:23 | 29/11/2023

Bolsa

El Libro Beige rara vez importa, pero en torno a los puntos de inflexión económicos puede ser un motor del mercado. – Las ventas al por menor, incluidos los automóviles, se mantuvieron mixtas; las ventas de artículos discrecionales y bienes duraderos, como muebles y electrodomésticos, disminuyeron, en promedio, ya que los consumidores mostraron una mayor sensibilidad a los precios. – Cuatro distritos informaron de un crecimiento modesto, dos condiciones indicadas fueron de flat a ligeramente declive, y seis observaron ligeras disminuciones en la actividad. -La demanda de servicios de transporte era lenta. – La actividad manufacturera fue mixta y las perspectivas de los fabricantes se debilitaron. – El crédito al consumo se mantuvo bastante saludable, pero algunos bancos observaron un ligero aumento en los atrasos de los consumidores. – Las perspectivas económicas para los próximos seis a doce meses disminuyeron durante el período del informe. – Los aumentos de precios se moderaron en gran medida en todos los distritos, aunque los precios se mantuvieron elevados. – La mayoría de los distritos esperan que los aumentos moderados de precios continúen hasta el próximo año. – La demanda de mano de obra siguió a la calma, ya que la mayoría de los distritos informaron de aumentos de flat a modestos en el empleo general. – Varios distritos continuaron describiendo los mercados laborales como estrechos con trabajadores calificados en escasez. – Esto encaja completamente con el tema dovish que ha estado emanando de los oradores de la Reserva Federal. La economía se está desacelerando, los precios están bajando y el mercado laboral se está enfriando. El dólar se está vendiendo aún más en los titulares.

} 20:20 | 29/11/2023

Bolsa

Los tres principales índices de Wall Street se mantuvieron moderados a mediodía tras un fuerte comienzo el miércoles, después de los últimos comentarios de un funcionario de la Reserva Federal sobre la posibilidad de otra subida de tipos si surgiera la demanda. El presidente de la Fed de Richmond, Thomas Barkin, se mostró “escéptico” ante la posibilidad de que la inflación baje del 2%, y deseó tener la opción de otra subida de tipos en caso de que la inflación gane fuerza. Las bolsas estadounidenses cerraron el martes con una ligera subida, tras algunos comentarios positivos sobre la posibilidad de una bajada de tipos. El Gobernador de la Fed, Christopher Waller, considerado un halcón, había insinuado la posibilidad de bajar los tipos de interés en los próximos meses si la inflación seguía cediendo. Es probable que haya un poco más de división en el seno de la Reserva Federal, porque hay algunas (opiniones) contradictorias”, dijo Brent Waller. (Brent Schutte, director de inversiones de Northwestern Mutual Wealth Management Company. Es probable que la Reserva Federal se aleje de las expectativas del mercado de un recorte de los tipos, añadió Schutte. Aún así, las apuestas de recortes de tipos a partir de marzo han subido hasta el 46,4% desde el 34,6% de un día antes, según la herramienta FedWatch de CME Group. La mayoría de los valores de megacapitalización invirtieron el rumbo, con Meta Platforms , Microsoft y Alphabet bajando entre un 1% y un 2%. Mientras tanto, los últimos datos del PIB mostraron que la economía estadounidense creció en el tercer trimestre más deprisa de lo que se pensaba inicialmente, lo que refuerza la idea de que la Reserva Federal ha logrado evitar una recesión. Los operadores están a la espera de la publicación del “Libro Beige”, una instantánea de la economía estadounidense, a las 2:00 p.m. ET, y del índice de gasto de consumo personal (PCE) -el indicador de inflación preferido de la Reserva Federal-, que se publicará el jueves, para conocer más datos sobre la evolución de la economía en condiciones monetarias restrictivas. Seis de los 11 principales sectores del S&P 500 cotizaban al alza, liderados por los valores inmobiliarios sensibles a los tipos, mientras que el índice Russell 2000 de pequeña capitalización subía un 0,8%. A las 11:48 a.m. ET, el Promedio Industrial Dow Jones subía 36,64 puntos, o 0,10%, a 35.453,62, el S&P 500 subía 6,05 puntos, o 0,13%, a 4.560,94, y el Nasdaq Composite subía 11,49 puntos, o 0,08%, a 14.293,25. Entre los valores individuales, General Motors subió un 9,3%, tras anunciar que recomprará 10.000 millones de dólares en acciones y aumentará su dividendo un 33%. Las acciones de su rival Ford también subieron un 2,5%. CrowdStrike Holdings sumó un 10,0% después de que la firma pronosticara unos ingresos para el cuarto trimestre por encima de las estimaciones de Street. NetApp subió un 15,1% después de que la plataforma de gestión de datos basada en la nube elevara su previsión de beneficios anuales. Los avances superaron a los descensos en una proporción de 2,63 a 1 en la Bolsa de Nueva York y de 1,93 a 1 en el Nasdaq. El índice S&P registró 27 nuevos máximos de 52 semanas y un nuevo mínimo, mientras que el Nasdaq registró 72 nuevos máximos y 57 nuevos mínimos. Reuters

} 19:50 | 29/11/2023

Bolsa

Posicionamiento alcista en opciones: La demanda de opciones “calls” ha sido mucho mayor que la de opciones “puts” en las últimas semanas (tanto de índices como de valores individuales). Este tipo de dinámica de las opciones ha contribuido a la subida de la renta variable. Marshall, de Goldman, escribe: “…hay más espacio para que aumente la demanda de opciones call antes de que alcancemos los niveles de skew extremo frente a los dos últimos años”. A nosotros ya nos parece un poco estirado…

} 19:08 | 29/11/2023

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Kolanovic de JPMorgan prevé que el S&P 500 se hundirá un 8% el próximo año a pesar del crecimiento de las ganancias: BBG

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*La Alianza OPEP+ considera recortes adicionales de producción de 1 millón de B/D, dicen fuentes — WSJ *Arabia Saudita respalda un posible recorte adicional de la OPEP y un plan de resistencia de los Emiratos Árabes Unidos, dicen fuentes — WSJ *Reunión virtual de la Alianza OPEP+ el jueves para decidir las opciones de producción del primer semestre — WSJ

} 18:48 | 29/11/2023

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Raro ver este modelado en CTA´s. ¿Se han ido ya de vacaciones? Para el SPX en 1 semana: 5.000 millones de dólares para comprar en la sesión plana; 4.000 millones de dólares para comprar en la sesión alcista; < 1.000 millones de dólares para vender en la sesión bajista (datos de GS).

} 18:38 | 29/11/2023

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El ratio QQQ vs IWM cotiza muy cerca de máximos ya que todo el mundo está apostando por el gran impulso tecnológico.

} 18:13 | 29/11/2023

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El segundo mejor mes para el software en los últimos 10 años El software sube aproximadamente un 13% en noviembre, encaminándose hacia su segundo mejor mes en más de 10 años. ¿Por qué tan fuerte? La tasa a 10 años de EE. UU., por supuesto, impulsando una rotación hacia el crecimiento. La estacionalidad, noviembre históricamente bueno para el software. El cambio de calendario: los inversores ahora comienzan a valorar las cifras de 2025. La posición es mucho más clara en el software que en las Mega Cap Techs. El optimismo en la inteligencia artificial se está abriendo paso en este espacio. GS

} 18:04 | 29/11/2023

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